Набиуллина посоветовала банкам отработать ИИ-модели внутри, прежде чем пытаться встроить их в регулирование
ЦБ РФ открыт к использованию в регулировании искусственного интеллекта при оценке рисков, но сперва банки должны протестировать модели на внутренних процессах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции Data Fusion.
Модерирующий сессию зампред правления ВТБ Вадим Кулик предложил использовать ИИ при реализации подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР-подход).
ПВР-подход в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России его могут применять только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд рублей. На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ.
"Несколько лет назад мы разрешили крупным банкам на основе больших рядов своих данных выстраивать модели, которые более точно оценивают риски. Сейчас банки нам говорят: вот есть искусственный интеллект, он эти риски посчитал лучше нас, возьмите эту модель нашу, мы посчитали, какой у нас должен быть капитал. Я уверена, вы скажете, что он должен быть сильно меньше того, что считает ПВР. Но напомню, что ПВР-подход — это когда вы модели приносите свои сейчас, мы их валидируем как регулятор, чтобы не было подкрутки моделей, чтобы было достаточно данных. Это занимает, к сожалению, несколько месяцев. Это такая сложная работа. Модели искусственного интеллекта, для того, чтобы они были актуальными, должны перекалибровываться несколько раз в месяц. Представьте вот этот процесс, он достаточно сложный. Но за этим, наверное, будущее, и мы думаем о том, что, если вы будете приходить к нам с этой моделью и говорить, что вот искусственный интеллект посчитал, нам, конечно, нужно будет иметь на своей стороне искусственный интеллект — валидатор. Вот они будут общаться — модель и валидатор", - заявила она.
Кулик пошутил, что сейчас модно, когда модели общаются с моделями. При этом он предложил ЦБ протестировать использование ИИ в ПВР-подходе в пилотном режиме, передает "Интерфакс"."Мы с вами готовы уже на практическом уровне это обсуждать. Правда, пока этого решения не принято, требования к капиталу останутся теми, которые есть", — ответила Набиуллина.
"ПВР — это продвинутый подход (…) Вы можете его использовать для внутренних целей, для лучшей оценки рисков, не обязательно для расчета достаточности капитала, поэтому потренируйтесь внутри банка, для кредитного скоринга, используйте модели, и потом можно приходить к регулятору", — отметила Набиуллина.