Сбербанк получил разрешение от ЦБ РФ на использование ПВР-подхода при расчете резервов

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России подход, основанный на внутренних рейтингах, могут применить только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд рублей. Обязательным ПВР-подход для системно значимых банков станет в 2030 году, отмечает "Интерфакс".

Полякова отметила, что методики в рамках ПВР-подхода определяются на основе большой базы данных, с глубокой ретроспективой, что дает банкам наиболее точно оценить вероятность дефолта и уровень ожидаемых потерь.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и ВТБ. Всего же в России работают 13 системно значимых банков.

"Сбер недавно воспользовался той возможностью, которая предоставлена 730-м положением, и, как банк, перешедший на ПВР, обратился к нам с ходатайством выдать им разрешение использовать в целях резервирования их методики", — сообщила Полякова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

"Мы долго с коллегами обсуждали эту тему, рассматривали все данные и пришли к выводу, что можем выдать Сберу такое разрешение, с чем мы их поздравляем. На прошлой неделе такое разрешение было выдано", — добавила зампред ЦБ.

Как рассказал старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров, банк начнет использовать ПВР-подход для оценки резервов с 10 октября.