ЦБ предложил порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности для банков
Банк России представил проект документа, регламентирующего порядок расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. С документом ознакомились Frank Media.
Изначально уровень норматива по показателям Н26 (консолидированный расчет) и Н27 (индивидуальный расчет) установлен на уровне 80%. С начала 2026 года планируется доведение этого значения до 100%.
В случае риска невыполнения требований банки смогут обратиться в ЦБ с просьбой об установлении контрольных значений ННКЛ. Такие значения могут применяться при наличии причинно-следственной связи между обстоятельствами и отклонением от норматива. Максимальный срок действия контрольных значений ограничен одним годом, после чего они подлежат пересмотру. При их несоблюдении Банк России оставляет за собой право ввести меры воздействия.
Национальный норматив призван заменить зарубежный аналог, адаптированный к российским условиям. В частности, в расчет включен более широкий перечень активов, подходящих для привлечения ликвидности на внутреннем рынке, а также откорректированы коэффициенты оттока на основе российской статистики. Это может привести как к ужесточению, так и к смягчению требований по сравнению с международными стандартами.
Ожидается, что новые требования вступят в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее 1 октября 2025 года.
Ранее директор департамента ЦБ Александр Данилов сообщал, что внедрение ННКЛ намечено на 2026 год. По его словам, цель нового норматива — снижение давления на кредитную политику и ценообразование банковских продуктов. Согласно норме, банки должны будут поддерживать определенный объем высоколиквидных активов (ВЛА), достаточный для покрытия обязательств перед вкладчиками в течение 30 дней при стрессовых сценариях.
СЗКО с 2016 года обязаны соблюдать базельский норматив краткосрочной ликвидности, минимально допустимое значение которого составляет 100%. Однако в последние годы, на фоне санкционных ограничений и изменения рыночной конъюнктуры, крупные банки обращались к ЦБ с просьбой о корректировке методики расчета.
Ранее Банк России в специальном докладе признавал, что заложенные в расчет базельского норматива сценарии глобального стресса и требования к составу активов не учитывают российскую специфику. В частности, в документе указывалось, что действующие коэффициенты оттока и другие методологические элементы необходимо адаптировать к условиям внутреннего рынка.