ЦБ внедрит риск-ориентированный подход при определении достаточности капитала страховщиков "не жизни"
Банк России готовится к внедрению риск-ориентированных подходов при определении достаточности капитала страховщиков "не жизни" в следующем году, сообщил агентству "Интерфакс" глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
По его словам, Банк России уже представил презентацию готовящихся подходов участникам рынка, теперь обсуждается со страховым рынком, как это все будет работать. "Надеемся, в начале следующего года мы напишем проект "нормакта" на эту тему", — сказал Смирнов.
Аналогичные подходы к расчету достаточности капитала страховщиков жизни были реализованы регулятором в этом году. Избегая математического языка, Смирнов пояснил агентству общий смысл внедряемых подходов — расчетные модели достаточности капитала тестируются с точки зрения устойчивости к основным гипотетически возможным шокам (не прогнозируемым ЦБ, но к тем, которые уже случались и знакомы рынку).
Один из возможных факторов давления на капитал для страховщиков "не жизни" — "рост убыточности", привел пример Смирнов. "Второй значимый фактор — "катастрофические риски". Это крупное разовое событие, которое очень значимо повлияет на выплаты компании. Допустим, никогда этот риск не реализуется, но крушение поезда, а еще хуже столкновение двух поездов или столкновение двух кораблей, или падение самолета исключить невозможно. В этой ситуации достаточно ли у страховщика капитала расплатиться по этим договорам? Если недостаточно, то история выходит странная в страховании: я собрал денег, говорил, что в случае чего заплачу, а в случае чего — у меня денег заплатить нет", — продолжил он.
Руководитель департамента страхового рынка ЦБ отметил, что в сегменте страхования жизни аналогичный риск-ориентированный подход к оценке достаточности капитала ЦБ был применен с этого года, но шоки рассматривались иные.
"У нас модель капитала по активам выглядит следующим образом: есть несколько шоков, и необходимо убедиться, что у компании достаточно капитала, чтобы пережить изменение стоимости активов или стоимости обязательств в случае реализации таких шоков. К примеру, если у нас вырастет или упадет рынок акций на величину 50%, то у страховщика жизни достаточно окажется капитала, чтобы пережить такое падение? Если да, то вообще нет вопросов", — объясни Смирнов.
Следующий шок, на который проводится тестирование — рост процентных ставок, продолжил он. "Это не значит, что Банк России видит или прогнозирует рост процентных ставок или падение рынка акций. Но мы пониманием, что теоретически такое может случиться, исторические примеры известны, невозможно исключить повторения и в будущем. У страховщика жизни достаточно ли капитала для того, чтобы пережить рост процентных ставок? Если да, то прекрасно. Нам знакомы случаи, когда компания сталкивается с увеличением расходов на сопровождение договоров. Возникает вопрос, что будет при снижении показателя смертности и, соответственно, при увеличении срока жизни граждан? У компании достаточно капитала для того, чтобы пережить рост расходов на сопровождение договоров? Вот что мы закладывали в модель расчета капитала по договорам страхования жизни", — сказал Смирнов агентству.
В ходе выступления на форуме "Будущее страхового рынка", руководитель департамента также напомнил, что ЦБ с середины этого года перешел на модель расчета капитала по страхованию жизни, ориентированной на риски. До этого момента достаточность капитала рассчитывалась как 5% от страховых резервов. Сейчас показатель определяется "с учетом рисков, заложенных в продуктах", пояснил он.
"Такой подход позволил страховщикам жизни высвободить 60 млрд рублей капитала", — сказал Смирнов, добавив, что участники рынка могли направить часть этих средств на принятие дополнительных рисков, на ведение бизнеса, на собственное развитие.