Американская ФРС утвердила изменения в механизме стресс-тестов банков
Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США утвердил изменения в механизме стресс-тестов банков, говорится в пресс-релизе американского ЦБ. Реформа призвана повысить прозрачность стресс-тестов и снизить волатильность связанных с ними требований к капиталу.
Финальная редакция соответствующих правил во многом аналогична изначально предложенной в прошлом году. Первое из двух принятых правил обязывает совет управляющих ежегодно собирать общественные комментарии о сценариях и существенных изменениях моделей стресс-тестов, меняет порядок разработки гипотетических сценариев и закрепляет модели стресс-тестов на 2027 год. Оно также вносит несколько корректировок в календарь стресс-тестов и предусматривает ежегодное тестирование банков с крупными трейдинговыми портфелями на устойчивость к двум группам глобальных рыночных потрясений. Результаты тестирования будет определять потрясение с наибольшими убытками для банка.
Второе правило предполагает расчет требований к стрессовым буферам капитала на основе усредненных результатов двух последних ежегодных надзорных стресс-тестов для банков, проходивших их в оба года. Новый порядок будет применяться с 2028 года, поскольку ФРС хочет, чтобы при расчетах использовались только модели, скорректированные с учетом общественных комментариев.
Совет управляющих также запросил общественные комментарии в отношении предлагаемого пересмотра модели оценки непроцентных доходов в рамках стресс-тестов, который позволит лучше учитывать различия бизнес-моделей банков.
Федрезерв рассчитывает, что указанные изменения в совокупности позволят уменьшить волатильность требований к капиталу примерно вдвое в годовом выражении и не окажут существенного влияния на требования в целом.
Реформу поддержали шесть из семи членов совета управляющих. Один из них проголосовал против, опасаясь "значительного ослабления стресс-тестов и, как следствие, устойчивости банков". Отраслевые организации, включая Bank Policy Institute и Американскую банковскую ассоциацию (American Bankers Association), приветствовали изменения, передает "Интерфакс".
Совет управляющих американского ЦБ проводит стресс-тесты, чтобы убедиться в достаточности капитала крупных банков и их способности кредитовать население и бизнес даже в случае серьезной рецессии. Ежегодное тестирование было внедрено после финансового кризиса 2008 года. Ранее в текущем году крупные банки вновь успешно прошли стресс-тесты, после чего направили миллиарды долларов на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.