БАНКИ: ОБЗОР ЗА 16–17 ДЕКАБРЯ
- Банки Великобритании выстоят в условиях сильного экономического кризиса — Банк Англии
В Великобритании все 7 крупнейших банков страны по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса 2008 года.
Согласно сделанным Банком Англии вывода, британские банки смогут продолжать кредитование потребителей и бизнеса даже в случае сильного экономического кризиса. В том числе они справятся с выходом Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без соглашения и с мировой торговой войной.
"Тесты показали, что банковская система Великобритании выстоит в случае глубокой синхронной рецессии в британской и глобальной экономиках - более сильной, чем мировой финансовый кризис", — отмечается в сообщении Банка Англии.
В стресс-тестах принимали участие Barclays, Lloyds Banking, HSBC Holdings Plc, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Santander UK Group Holdings Plc и Standard Chartered Plc.
Nationwide справился лучше всех: при негативном сценарии теста коэффициент достаточности основного капитала (CET1) банка снизится до 13,1% с 31,7%, что существенно выше, чем требуемые регуляторами 7,9%. Также очень высокие результаты продемонстрировали RBS, Santander и Standard Chartered.
Наименее хорошие показатели были отмечены у Barclays из-за рисков, связанных с "крупным бизнесом в сфере кредитных карт в Великобритании и других странах", говорится в сообщении ЦБ. У данного банка CET1 в случае кризиса упадет до 8,9% с 13,2%.
Однако ни один из банков не пройдет тест без сокращения дивидендных выплат и бонусов. Поэтому Банк Англии предупреждает, что "инвесторы должны помнить, что это снижение для банков станет необходимостью", если негативный сценарий материализуется.
В этом году условия стресс-тестов подразумевали падение глобальной экономики на 2,6% при сокращении ВВП Великобритании на 4,7%, повышение базовой процентной ставки Банком Англии до 4% годовых (с нынешних 0,75% годовых), а также взлет безработицы в стране до 9,2%.
Кроме того, Комитет по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) во вторник объявил о повышении контрциклического буфера капитала для банков страны до 2% с 1%.
- Банкам Украины может потребоваться до $3 млрд дополнительного капитала — стресс-тесты НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) по итогам стресс-тестирования банковской системы страны отмечает необходимость докапитализации от 11 банков по базовому до 18 банков по неблагоприятному сценарию, объем докапитализации оценивается в 35,3-73,8 млрд гривен ($1,5-3,1 млрд) соответственно, сообщается в обнародованном отчете НБУ о финансовой стабильности.
Нацбанк подчеркивает, что в число банков, испытывающих недостаток капитала, вошли государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (2-е и 3-е места по объему активов в банковской системе). Их потребность в дополнительном капитале в зависимости от сценария составляет 23,3-45,8 млрд грн.
В портфелях Ощадбанка и Укрэксимбанка преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых — неработающие. Вследствие низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал, считает регулятор.
Согласно отчету, 60% кредитного портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка. При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8%, но все еще существенно превышает показатель частных банков (13,4%).
НБУ считает, что кредитная политика госбанков должна быть более взвешенной.
НБУ обязал банки Украины разработать и утвердить оперативный план и трехлетнюю стратегию управления неработающими проблемными активами (НПА) до 31 марта 2020 года.
"Целевые показатели сокращения уровня и объема неработающих активов должны определяться в стратегии. В оперативном плане — финансовые, организационные и технологические мероприятия, которые банк планирует внедрить для реализации стратегии", — говорится в отчете.
В документе уточняется, что стратегия банков должна содержать реалистичные целевые показатели сокращения уровня и объема НПА, а также взысканного имущества, содержащегося на их балансах.
Также, согласно отчету, к концу февраля 2020 года банки со значительным уровнем проблемных активов должны создать постоянно действующее подразделение для работы с НПА и комитет правления по вопросам управления НПА.
Кроме того, Нацбанк с 1 января 2022 года потребует от банков покрывать операционные риски капиталом. Соответствующее постановление будет утверждено в ближайшее время.
"Необходимый уровень капитала под неожиданные убытки от операционного риска будет определяться в соответствии с методологией Базеля III, но с учетом особенностей украинской банковской системы. Учет операционного риска увеличит взвешенные на риск активы банков, а, следовательно, снизит значения показателей достаточности капитала. Однако длительный переходный период и высокая текущая доходность позволят большинству банков без проблем выполнить новые требования", — отмечается в документе.
Операционный риск — это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов вследствие недостатков в организации внутренних процессов, действий работников банка, сбоев в работе информационных систем или воздействия внешних факторов. Операционный риск включает юридический риск, однако должен исключать репутационный и стратегический риски.
Помимо этого, НБУ с 2021 года планирует усилить требования к капиталу банков с существенной долей потребительских кредитов в связи со стремительным ростом потребкредитования и ослаблением стандартов одобрения кредитных заявок, сообщила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в ходе презентации отчета о финстабильности в Киеве во вторник.
"Мы приняли решение внедрить с 2021 года повышенный вес для потребительских кредитов: то есть, при расчете адекватности капитала, если обычные кредиты у нас взвешиваются на коэффициент 100, то для потребительских кредитов этот коэффициент будет повышен", — сказала Рожкова.
По ее словам, повышение веса коэффициента приведет к тому, что банки с существенной долей потребительских кредитов в портфеле активов будут увеличивать капитал или замедлять темпы наращивания таких кредитов.
"Мы еще не определились, каким будет этот вес - есть разные практики в странах, но банкам уже нужно готовиться", — уточнила первый замглавы НБУ.
Рожкова добавила, что сохранение высоких темпов роста потребкредитования на Украине в перспективе может давить на импорт и негативно влиять на текущий счет и платежный баланс.
"Оценив в этом году в течение нашего стресс-теста отдельно качество портфеля потребительских кредитов, мы констатируем: банки слишком оптимистично относятся к оценке рисков потребительского кредитования, это может нести в себе риски иного характера, риски для банковского сектора", — добавила Рожкова.
Согласно пресс-релизу НБУ, темпы роста потребкредитования в стране очень высокие, несмотря на то, что уровень проникновения таких кредитов на сегодня ниже уровня в 5% ВВП: за девять месяцев 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%.
"К началу 2020 года банки должны сформировать первую часть буфера консервации капитала на уровне 0,625% и довести этот показатель до 2,5% в течение следующих трех лет", — сообщается в пресс-релизе.
В отчете говорится, что системно важные банки к концу 2020 года должны сформировать буфер системной важности, что частично ослабит беспокойство регулятора относительно финансовой устойчивости государственных банков и снизит риски капитала для сектора в целом.
- Банк "Ак Барс" устранил сбой в работе своих сервисов
Банк "Ак Барс" в понедельник столкнулся со сбоем в работе интернет- и мобильного банка, сообщалось на сайте кредитной организации. Позже банк устранил технический сбой и возобновил работу "Ак Барс Онлайн".
Месяц назад пресс-служба банка также сообщала о сбое, в результате которого клиенты "Ак Барса" испытывали сложности с использованием дистанционных сервисов. В тот день (15 ноября) работа отделений банка была продлена на один час, в ситуации повышенного спроса ряд отделений работал до последнего клиента.
Банк "Ак Барс" по итогам трех кварталов 2019 года занимает 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".