ЦБ РФ намерен внедрить национальный норматив краткосрочной ликвидности в 2026г, базельский норматив может стать индикативным
ЦБ РФ планирует внедрить национальный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) в 2026 году, базельский норматив может быть оставлен в качестве индикатора для банков, сохраняющих международную активность, говорится в докладе Банка России для общественных консультаций.
Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать базельский норматив краткосрочный ликвидности (НКЛ или LCR), который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение норматива составляет 100%. После попадания под санкции крупнейшие банки попросили ЦБ скорректировать расчет норматива, так как его выполнение в новых экономических реалиях становится затруднительным.
ЦБ в докладе признал, что заложенный в расчет базельского НКЛ сценарий глобального стресса, требования к составу активов, коэффициенты оттока денежных средств и некоторые прочие методологические аспекты не всегда учитывают особенности российского финансового рынка. Эти факторы стали предпосылками для разработки нового норматива, который призван более точно регулировать риск ликвидности с учетом национальной специфики.
Национальный норматив в отличие от базельского будет рассчитываться с учетом более реалистичного уровня стресса, предусматривающего средний системный или значительный индивидуальный кризис. Как отмечает ЦБ, предпосылка глобального стресса, который банки учитывают сейчас, оказывает излишнее давление по накоплению буфера ВЛА.
В планах ЦБ также изменить структуру/расчет норматива, чтобы точнее определять фактическую ликвидность, доступную банкам в кризис (в частности, в числитель к ВЛА перенести нетто-межбанк) и расширить состав ВЛА, выделив три уровня (по степени риска, определенного на базе рейтингов национальных кредитных рейтинговых агентств с соответствующими дисконтами). По оценкам ЦБ, эти изменения приводят к росту ВЛА при расчете нового норматива у СЗКО на 1,6 трлн рублей, до 9,5 трлн рублей (по данным на 1 января 2023 года). При этом в новом нормативе банки не смогут включать в расчет безотзывные кредитные линии (БКЛ) от ЦБ, которые сейчас используются как дополнительная опция ликвидности.
Регулятор также обещает откалибровать коэффициенты оттоков и притоков денежных средств в соответствии с национальной статистикой, выделив более гранулированные категории по средствам физлиц и юрлиц и установив национальные коэффициенты оттока по средствам государства.
Кроме того, ЦБ установит так называемую "оранжевую зону" между целевым уровнем норматива в 100% и его минимальным значением (предварительно — 80%). Попадание в эту зону приведет к экономическим последствиям для банка в виде повышенных отчислений в систему страхования вкладов (а в перспективе — в Фонд поддержки банковского сектора, идея создания которого как коллективного буфера капитала для банковской системы сейчас обсуждается в Банке России). "Оранжевая зона", по сути, допускает снижение уровня фактического значения норматива относительно целевого (что весьма вероятно в силу его волатильности) в рамках допустимого четко ограниченного диапазона. Это даст банкам большую гибкость в работе и одновременно снизит риск нарушения требований регулятора. Поскольку попадание в эту зону сигнализирует об увеличении принимаемого банком риска ликвидности, он будет уплачивать дополнительные повышенные страховые взносы.
"Таким образом, предполагается, что плата за снижение норматива станет, с одной стороны, стимулирующей мерой для банка, а с другой - компенсацией за повышенные риски, которые он несет для себя и всей финансовой системы. Снижение фактического значения норматива ниже минимального (ниже 80%) уже будет считаться его нарушением и наказываться, как и нарушение других обязательных нормативов. Внедрение гибкого режима соблюдения нового норматива потребует изменения федерального законодательства, в настоящее время мы прорабатываем данный вопрос", — говорится в докладе, с которым ознакомился "Интерфакс".
На начальном этапе регулятор намерен сохранить прежний периметр применения норматива, сейчас его должны выполнять все системно значимые банки РФ. При применении откалиброванных параметров у 10 из 13 СЗКО значения нового национального норматива будут выше их текущего значения НКЛ. У двух СЗКО происходит снижение текущего значения НКЛ (что в значительной степени связано с высокой зависимостью от коротких межбанковских привлечений), а по одной СЗКО не были предоставлены данные.
В перспективе НКЛ в базельском определении может быть сохранен в качестве индикатора в первую очередь для банков, сохраняющих международную активность, говорится в докладе.