ЦБ РФ рассчитывает увидеть планы крупнейших банков о переходе на продвинутый подход оценки рисков в 2025г
ЦБ РФ ждет от крупнейших банков планов о переходе на продвинутый подход оценки кредитного риска в 2025 году, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.
"Мы ожидаем, что в 2025 году системно значимые банки должны будут прийти в Банк России и представить план — какие сегменты портфеля в какое время они будут переводить на продвинутый подход", — сообщила Полякова в интервью "Интерфаксу".
В Госдуме сейчас находится законопроект, который обяжет системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 января 2030 года использовать подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) при оценке кредитного риска. Сейчас ПВР-подход используют четыре СЗКО.
"Я надеюсь, что в ближайшее время закон об обязательности перехода системно значимых банков на ПВР-подход пройдет обсуждение в Госдуме, мы уже подготовили изменения в нормативные акты. С учетом накопленной практики работы с банками по оценке их моделей мы понимаем, что нужно более точно сформулировать определение дефолта, и есть некоторые нюансы с коэффициентами, которые банки должны будут применять. Надеюсь, что к концу этого года у нас уже все будет готово, и с 2025 года мы начнем с банками планировать их переход", — заявила Полякова.
Она напомнила, что крупные банки с универсальной лицензией могут и сейчас подать заявки на использование ПВР. "Один банк не из числа СЗКО уже ее подал, в ближайшее время мы уже приступим к валидации его моделей", — отметила она.
Некоторые системно значимые банки, уже применяющие ПВР-подход, по второму разу приходили к регулятору со своими моделями. "И мы делали апдейт и пересматривали их риск-веса", — сообщила зампред ЦБ.
"Остальные СЗКО понимают, что этот переход неминуем для них, это очень важная работа, которой они должны заниматься. Помимо экономии капитала, к которой банки стремятся при переходе на ПВР, в первую очередь речь идет о повышении качества оценки управления рисками и более точной оценке риска: модели строятся на основе конкретных реальных данных с глубиной как минимум в 10 лет, связанных с уровнем потерь, вероятностью дефолта и так далее", — заявила Полякова.
Она напомнила, что действующий нормативный акт предоставляет банкам возможность использовать ПВР-оценку и для формирования резервов по рознице. "По корпоративным кредитам мы пока не готовы давать такую возможность, и я думаю, что будем еще долго это обсуждать, поскольку есть различные субъективные причины, по которым банки могут так или иначе менять уровень резервирования", — подчеркнула она.