ЦБ установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с рядом финансовых инструментов

"Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании. Банк России проводит дополнительные мероприятия по мониторингу и исследованию торговой активности данных лиц", — сообщили в ЦБ.

По результатам проведенных проверок Центробанк установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании.

Так, в период с 13.09.2022-го по 02.03.2023 года разработчик торговых стратегий на основании гражданско-правового договора с проп-трейдинговой компанией ООО "Лайт-Инвест" Сычиков Д.В. совершал сделки от имени и за счет "Лайт-Инвест" с фьючерсными контрактами c брокерского счета проп-трейдинговой компании и с собственного брокерского счета как физическое лицо, выступая одновременно в качестве продавца и покупателя.

С 15.06.2020-го по 04.01.2022-го Добровольская А.С., Овчинников С.М., Десинов А.В. и Вечеря Н.Л. совершали сделки от имени и за счет проп-трейдинговой компании ООО "ВАТАГА" с акциями по аналогичной схеме.

В период со 02.05 по 12.05.2023-го по брокерским счетам ООО "Лайт-Инвест" и ООО "Григорян Инвест" разработчик торговых стратегий на основании заключенных гражданско-правовых договоров с обеими проп-трейдинговыми компаниями Кузнецов Д.М. совершал сделки с фьючерсными контрактами, одновременно подавая разнонаправленные заявки от имени и за счет "Лайт-Инвест" и "Григорян Инвест".

Указанные сделки привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов и являются манипулированием рынком. Таким образом, перечисленные физические и юридические лица нарушили запрет, установленный ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ. Им направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Также в отношении Сычикова Д.В., Кузнецова Д.М., "Лайт-Инвест" и "Григорян Инвест" вынесены постановления о наложении административного штрафа.

"Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Данные меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволят своевременно предотвратить или выявить нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ", — указали в ЦБ.

Также регулятор напомнил тем, кто проводит операции в интересах проп-трейдинговых компаний о недопустимости совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.