ВТБ планирует на горизонте 2022г подать заявку на применение IRB-подхода — Кулик
ВТБ планирует на горизонте 2022 года подать заявку на применение подхода, основанного на внутренних рейтингах (IRB-подход или ПВР), рассказал в интервью агентству "Интерфакс" зампред банка Вадим Кулик.
Подход на основе внутренних рейтингов банков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход) в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.
На данный момент IRB-подход в России используют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В этом году начать оценивать риски на основе внутренних рейтингов планирует Альфа-банк.
"Мы открыли программу перехода на ПВР, и за полтора года должны подготовиться, и еще за полгода подать заявку. То есть на горизонте до 2022 года мы такую заявку подадим", — сказал Кулик.
Величина экономии капитала при использовании внутренних рейтингов будет зависеть от изменения регуляторики в ближайшие годы. "Очевидно, перед самой подачей заявки мы будем производить самые свежие расчеты и делать прогнозы. Мы готовимся очень серьезно, на текущий момент идет перестройка многих моделей", — указал топ-менеджер.
Банк России в перспективе пяти лет хочет обязать все системно значимые банки использовать при расчете достаточности капитала подход, основанный на внутренних рейтингах.