ЦБ обновил подходы к оценке кредитного риска: что изменится для банков и заемщиков

Главные изменения

1. Оценка доходов заемщиков и резервы по кредитам

• Регулятор утвердит закрытый перечень официальных документов для подтверждения доходов физлиц.
• Если заемщик не может предоставить такие документы, банки смогут включать ссуды до 200 тыс. рублей в портфель однородных кредитов, но с повышенным резервированием.
• Вводится повышенный резерв по ипотеке, если платеж по ней растет более чем на 20% в год, а льготный период превышает 3 года. Это поможет защитить заемщиков, которые не всегда осознают риски резкого увеличения платежей, а также ограничит схемы банков, завышающих стоимость жилья.

2. Нормативы достаточности капитала

• Все банки с универсальной лицензией перейдут на финализированный подход, который лучше учитывает риски и выравнивает регуляторное поле.
• Ужесточаются требования к заемщикам инвестиционного класса: теперь для получения риск-веса 65% компания должна иметь национальный рейтинг не ниже "А" и собственную кредитоспособность не ниже "ВВВ+".
• Отменяются льготные риск-веса для МСП с задолженностью более 8 млрд рублей, так как такие компании часто оказываются крупными холдингами или застройщиками, лишь формально соответствующими критериям малого и среднего бизнеса.
• Обновляются риск-веса по ипотеке, чтобы они одинаково учитывали статистику дефолтов и действовали как для договоров долевого участия, так и для ипотек на готовое жилье.

Кроме того, ЦБ завершил работу над отчетом по регулированию рисков концентрации, представленной летом 2024 года. В документе указаны дальнейшие шаги и сроки внедрения новых требований.

Подробнее о новых подходах к оценке кредитного риска можно узнать в "Обзоре банковского регулирования" за IV квартал 2024 года.